PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTEC с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. DTEC is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, DTEC returned 6.86%/yr vs 17.94%/yr for GGTL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

DTEC

1 день
0.74%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
1.61%
1 год
1.15%
3 года*
6.86%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		1.61%7.21%9.89%25.03%-30.94%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between DTEC and GGTL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DTEC and GGTL has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DTEC и GGTL

Секторы
DTEC
GGTL

Технологии

63.4%
52.9%

Промышленность

12.1%
0.1%

Здравоохранение

9.2%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
1.5%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
63.4%
GGTL
52.9%

Промышленность

DTEC
12.1%
GGTL
0.1%

Здравоохранение

DTEC
9.2%
GGTL

-

Финансовые услуги

DTEC
7.3%
GGTL

-

Энергетика

DTEC
3.5%
GGTL

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.2%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.7%
GGTL
1.5%

Недвижимость

DTEC
1.0%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
GGTL
0.9%

Сырьевые материалы

DTEC

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

DTEC vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.32

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.81

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.96

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

8.95

-8.82

DTEC vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и GGTL

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-23.65%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-9.20%

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-21.46%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-9.17%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-7.37%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

3.04%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и GGTL

Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.02%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

9.91%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

18.45%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

20.63%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

18.42%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.42%

+4.42%

Сравнение комиссий DTEC и GGTL

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и GGTL

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and GGTL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (9.91%) compared to DTEC (5.02%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 17.94% vs 6.86% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 17.94% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.04% for DTEC.

They also come from different issuers: SS&C and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор