Сравнение DTDRX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и PADLX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью 0.08%.
DTDRX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTDRX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -0.45% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 0.08% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и PADLX составляет 0.82 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий DTDRX и PADLX
И DTDRX, и PADLX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTDRX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
DTDRX
PADLX
Сравнение DTDRX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.43 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.20 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 9.43 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и PADLX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -18.87% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -3.63% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -18.87% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -2.58% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.95% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.09% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и PADLX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 2.02% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 3.27% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 5.82% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 6.62% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 7.55% | +11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и PADLX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PADLX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.55% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.72% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |