Сравнение DTDRX с FRHMX
DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTDRX charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DTDRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTDRX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 11.87% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% | 0.00% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | -0.07% |
Correlation
The correlation between DTDRX and FRHMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between DTDRX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTDRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
DTDRX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DTDRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTDRX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTDRX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTDRX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | — | — |
Сравнение комиссий DTDRX и FRHMX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и FRHMX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.84% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DTDRX and FRHMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTDRX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор