PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с FBMPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 13.16%/yr for FBMPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 6.45%.

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
1.37%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
72.27%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%19.76%

Correlation

The correlation between DTCR and FBMPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.58

The correlation between DTCR and FBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTCR и FBMPX

Секторы
DTCR
FBMPX

Недвижимость

56.8%

-

Технологии

40.8%
13.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
83.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
FBMPX

-

Технологии

DTCR
40.8%
FBMPX
13.1%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
FBMPX
83.1%

Сырьевые материалы

DTCR

-

FBMPX

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

FBMPX
2.8%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

FBMPX

-

Энергетика

DTCR

-

FBMPX

-

Финансовые услуги

DTCR

-

FBMPX

-

Здравоохранение

DTCR

-

FBMPX
0.7%

Промышленность

DTCR

-

FBMPX
0.3%

Коммунальные услуги

DTCR

-

FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

DTCR vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCRFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.61

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.26

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

1.83

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

6.79

+10.61

DTCR vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа FBMPX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCR и FBMPX

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-61.77%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-16.90%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-23.20%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-47.42%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-6.18%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-10.62%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.56%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и FBMPX

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.48%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

14.31%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

19.24%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

23.30%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.98%

+0.08%

Сравнение комиссий DTCR и FBMPX

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и FBMPX

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FBMPX в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and FBMPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (9.32%) compared to FBMPX (5.48%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs FBMPX's -61.77%.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор