PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с BTCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с BTCE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. DTCR is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 14.12%/yr vs 9.35%/yr for BTCE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DTCR charges 0.50%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и BTCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTCR торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 47.68%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.87%.

DTCR

1 день
0.23%
1 месяц
5.06%
С начала года
47.68%
6 месяцев
48.56%
1 год
76.02%
3 года*
33.82%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

BTCE.DE

1 день
-3.69%
1 месяц
-19.41%
С начала года
-27.87%
6 месяцев
-29.75%
1 год
-40.70%
3 года*
31.53%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и BTCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.68%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-27.87%-7.65%112.88%154.31%-65.88%67.06%110.76%

Correlation

The correlation between DTCR and BTCE.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.26

The correlation between DTCR and BTCE.DE shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

ETC Group Physical Bitcoin

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

DTCR vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCRBTCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
-1.01

+4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
-1.49

+5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.84

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

-0.82

+6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

-1.42

+18.82

DTCR vs. BTCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа BTCE.DE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и BTCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTCR и BTCE.DE

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и BTCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRBTCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-77.07%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-49.71%

+36.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-49.71%

+24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-77.07%

+38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-49.71%

+45.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-31.22%

+18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

28.63%

-24.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и BTCE.DE

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеют волатильность 9.32% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRBTCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.77%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

31.28%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

39.98%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

53.24%

-31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

58.56%

-36.50%

Сравнение комиссий DTCR и BTCE.DE

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и BTCE.DE

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.74%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and BTCE.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

DTCR is categorized as REIT, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 2.00% for BTCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и BTCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор