Сравнение DSWL с SPY
DSWL (Deswell Industries, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DSWL returned 14.00%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSWL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSWL показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции DSWL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.00% против 15.48% соответственно.
DSWL
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 49.97%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 14.00%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам DSWL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSWL Deswell Industries, Inc. | -4.34% | 54.68% | -2.82% | -8.46% | -14.08% | 37.78% | 16.19% | -5.84% | 14.28% | 57.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between DSWL and SPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1995 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSWL vs. SPY — Ранг доходности на риск
DSWL
SPY
Сравнение DSWL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deswell Industries, Inc. (DSWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSWL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.22 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 14.99 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSWL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.42 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DSWL и SPY
Максимальная просадка DSWL за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSWL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSWL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.53% | -55.19% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -8.88% | -20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -18.76% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -24.50% | -30.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.53% | -33.72% | -20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -0.33% | -30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -9.05% | -39.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 1.91% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSWL и SPY
Deswell Industries, Inc. (DSWL) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DSWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSWL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 2.79% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 8.91% | +19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 11.82% | +33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 17.05% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 17.93% | +18.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSWL и SPY
Дивидендная доходность DSWL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSWL Deswell Industries, Inc. | 6.04% | 5.78% | 8.40% | 7.55% | 6.42% | 5.19% | 6.16% | 5.60% | 3.32% | 2.57% | 7.86% | 13.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DSWL and SPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSWL has higher volatility (10.82%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, DSWL dropped -91.53% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSWL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор