PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSU с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSU с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSU (BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both funds - DSU is a Bank Loan fund managed by BlackRock, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, DSU returned 4.06% vs 35.91% for IWMI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DSU charges 2.47%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности DSU и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSU показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

DSU

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.06%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.92%

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSU и IWMI

2026 (YTD)20252024
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		0.45%5.97%5.29%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between DSU and IWMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с DSU:
DSU с HYTDSU с CCDDSU с BGTDSU с GOFDSU с AIODSU с FLRTDSU с BCAT
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

DSU vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSU
Ранг доходности на риск DSU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSU: 88
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSU c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSUIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.43

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
3.37

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.29

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

17.85

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSU vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSU на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSU и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSUIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.43

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.08

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DSU и IWMI

Максимальная просадка DSU за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSU и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSUIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-23.88%

-48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-8.40%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-4.11%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.02%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DSU и IWMI

Текущая волатильность для BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (DSU) составляет 1.41%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSUIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.28%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

10.78%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

14.85%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

17.89%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.89%

-1.98%

Сравнение комиссий DSU и IWMI

DSU берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSU и IWMI

Дивидендная доходность DSU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSU
BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.		12.18%11.64%11.01%9.70%7.56%6.21%7.96%7.43%8.41%6.98%6.60%8.07%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSU and IWMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to DSU (1.41%). In terms of maximum drawdown, DSU dropped -72.03% vs IWMI's -23.88%.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSU и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор