Сравнение DSTL с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
DSTL и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 4.35% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и DFRA
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
DSTL vs. DFRA — Ранг доходности на риск
DSTL
DFRA
Сравнение DSTL c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 4.52 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и DFRA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и DFRA
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и DFRA
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -19.35% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -14.67% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.53% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.91% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.63% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и DFRA
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.81% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.88% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 18.56% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.59% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.59% | +1.94% |