PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTIX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTIX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.59%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.07%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.01%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DFAIXDSTIX с DAGVXDSTIX с DFCFXDSTIX с DFEQXDSTIX с DHEAXDSTIX с DHEIX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий DSTIX и SWSBX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

DSTIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.71

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.83

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.79

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.25

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.76

+0.62

Корреляция

Корреляция между DSTIX и SWSBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и SWSBX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и SWSBX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, примерно равная максимальной просадке SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTIXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-9.06%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.54%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-9.06%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.23%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.81%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и SWSBX

Текущая волатильность для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) составляет 0.68%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTIXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.73%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.49%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.40%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.95%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

2.47%

-0.16%