Сравнение DSPY с SPCT
DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DSPY и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSPY показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DSPY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSPY и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 12.78% | 2.88% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DSPY and SPCT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPY vs. SPCT — Ранг доходности на риск
DSPY
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DSPY c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSPY | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSPY и SPCT
Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -7.17% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.49% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPY и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 9.27% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 9.27% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 9.27% | +7.01% |
Сравнение комиссий DSPY и SPCT
DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPY и SPCT
Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 0.75% | 0.72% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DSPY and SPCT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
DSPY has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Tema and Liberty One. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DSPY и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор