PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPY с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DSPY is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, DSPY returned 26.81% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DSPY charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DSPY и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPY показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPY и IUS

2026 (YTD)2025
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%17.02%

Correlation

The correlation between DSPY and IUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between DSPY and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSPY и IUS

Секторы
DSPY
IUS

Технологии

28.8%
22.4%

Финансовые услуги

14.2%
6.8%

Промышленность

10.8%
9.7%

Здравоохранение

10.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
14.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.4%

Энергетика

4.4%
10.9%

Коммунальные услуги

3.0%
1.0%

Недвижимость

2.5%
0.5%

Сырьевые материалы

2.3%
3.3%

Технологии

DSPY
28.8%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

DSPY
14.2%
IUS
6.8%

Промышленность

DSPY
10.8%
IUS
9.7%

Здравоохранение

DSPY
10.6%
IUS
12.8%

Потребительский циклический сектор

DSPY
9.3%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

DSPY
7.7%
IUS
14.7%

Потребительский защитный сектор

DSPY
6.4%
IUS
7.4%

Энергетика

DSPY
4.4%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

DSPY
3.0%
IUS
1.0%

Недвижимость

DSPY
2.5%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

DSPY
2.3%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

DSPY vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPYIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.26

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.53

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.44

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

23.27

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPYIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.26

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.85

+0.83

Просадки

Сравнение просадок DSPY и IUS

Максимальная просадка DSPY за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPYIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-34.67%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-6.15%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.07%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.86%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.43%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY и IUS

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPYIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.50%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.41%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.26%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.00%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

18.04%

-1.51%

Сравнение комиссий DSPY и IUS

DSPY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY и IUS

Дивидендная доходность DSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DSPY and IUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSPY has higher volatility (2.82%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, DSPY dropped -12.15% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 26.81% for DSPY. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.74% for DSPY.

They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for DSPY and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPY и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор