PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPY.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

DSPY.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DSPY.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPY.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-13.14%2.89%-0.22%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		0.86%41.92%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, DSPY.DE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у YGLD.DE с доходностью 0.86%.

DSPY.DE

1 день
-4.68%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.88%
С начала года
0.86%
6 месяцев
12.48%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с WBDDSPY.DE с VTVDSPY.DE с OAMZ.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий DSPY.DE и YGLD.DE

DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

DSPY.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPY.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.78

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.15

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.59

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

3.81

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPY.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.84

-1.17

Корреляция

Корреляция между DSPY.DE и YGLD.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY.DE и YGLD.DE

Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 62.20%, что больше доходности YGLD.DE в 6.36%

TTM2025
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		62.20%87.09%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.36%6.36%

Просадки

Сравнение просадок DSPY.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPY.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-16.94%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-16.94%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.16%

-9.88%

-14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.66%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

7.05%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) составляет 5.85%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPY.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

9.53%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

28.50%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

29.74%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

27.22%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

27.22%

-3.06%