Сравнение DSPY.DE с QQQY
DSPY.DE (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DSPY.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, DSPY.DE returned 12.36% vs 31.66% for QQQY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DSPY.DE charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности DSPY.DE и QQQY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DSPY.DE торгуется в EUR, в то время как QQQY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DSPY.DE показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 19.02%.
DSPY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.98%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSPY.DE и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | -2.57% | 6.50% | -0.75% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 19.02% | 1.32% | -1.30% |
Correlation
The correlation between DSPY.DE and QQQY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between DSPY.DE and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSPY.DE vs. QQQY — Ранг доходности на риск
DSPY.DE
QQQY
Сравнение DSPY.DE c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSPY.DE | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.37 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 10.80 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSPY.DE и QQQY
Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки QQQY в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSPY.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -25.54% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -9.44% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -2.30% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -4.41% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 2.94% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPY.DE и QQQY
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) составляет 2.81%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSPY.DE | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 7.62% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 12.66% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 15.88% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 16.55% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 16.55% | +11.90% |
Сравнение комиссий DSPY.DE и QQQY
DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPY.DE и QQQY
Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.44%, что больше доходности QQQY в 36.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 38.44% | 90.77% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.24% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
DSPY.DE and QQQY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSPY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSPY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
DSPY.DE is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.45% for DSPY.DE and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для DSPY.DE и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор