PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с PLSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с PLSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX).

DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и PLSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPIX и PLSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		-4.39%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSPIX показывает доходность -4.37%, а PLSAX немного ниже – -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSPIX имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции PLSAX немного впереди с 13.75%.

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%

PLSAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.02%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX
Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с VTIPLSAX с MEIKXPLSAX с SPYPLSAX с RPMGXPLSAX с SNXFX

Сравнение комиссий DSPIX и PLSAX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PLSAX в 0.38%.

PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

DSPIX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXPLSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.51

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.49

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.18

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. PLSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLSAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и PLSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXPLSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между DSPIX и PLSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и PLSAX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности PLSAX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.88%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и PLSAX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и PLSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPIXPLSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-55.67%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.13%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-24.69%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.79%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.27%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-10.22%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и PLSAX

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеют волатильность 5.35% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPIXPLSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.53%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.07%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.92%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.48%

+0.53%