PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с DNLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPIX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции DSPIX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 13.50% против 14.25% соответственно.

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Сравнение комиссий DSPIX и DNLAX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

DSPIX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXDNLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.87

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.34

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.36

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

10.73

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.87

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между DSPIX и DNLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и DNLAX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности DNLAX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и DNLAX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и DNLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPIXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-69.14%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-20.87%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-32.37%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-54.45%

+20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-0.73%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-21.71%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.60%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и DNLAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 5.35%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPIXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.24%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

15.26%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

26.60%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

25.95%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

25.58%

-7.57%