PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPIX с BSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).

DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPIX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%9.68%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у BSPGX с доходностью -4.63%.

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с VTSAXBSPGX с MDIIXBSPGX с SWLGXBSPGX с DODFXBSPGX с FZAEXBSPGX с JUEMXBSPGX с SWTSX

Сравнение комиссий DSPIX и BSPGX

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

DSPIX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXBSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.49

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.16

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.16

Корреляция

Корреляция между DSPIX и BSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и BSPGX

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности BSPGX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и BSPGX

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и BSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPIXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-33.74%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.11%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-24.50%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.51%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-5.20%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и BSPGX

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 5.35% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPIXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.17%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.44%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.21%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.88%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.17%

-2.16%