PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMFX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMFX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Tarkio Fund (TARKX).

DSMFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMFX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMFX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		3.77%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, DSMFX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%.

DSMFX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.60%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.88%
1 год
30.89%
3 года*
14.62%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с DLDFXDSMFX с CMJIXDSMFX с BTSMXDSMFX с FITIXDSMFX с LLSCXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий DSMFX и TARKX

DSMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

DSMFX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMFX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMFXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.13

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.82

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.30

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMFX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMFX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMFXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.04

+0.47

Корреляция

Корреляция между DSMFX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMFX и TARKX

Дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.88%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DSMFX и TARKX

Максимальная просадка DSMFX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMFX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMFXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-95.09%

+52.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-17.33%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-95.09%

+64.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-91.33%

+84.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-17.02%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.25%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMFX и TARKX

Текущая волатильность для Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) составляет 7.47%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что DSMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMFXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

11.90%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

21.91%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

32.25%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

600.49%

-579.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

424.90%

-402.98%