PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSMDX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMDX с PKSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSMDX returned 7.86%/yr vs 9.11%/yr for PKSFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMDX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 8.88%.

DSMDX

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
3.50%
С начала года
14.48%
1 год
30.65%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
8.88%
1 год
7.14%
3 года*
10.17%
5 лет*
9.11%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMDX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		14.48%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		8.88%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%34.71%

Correlation

The correlation between DSMDX and PKSFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DSMDX and PKSFX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DMAGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DRESXDSMDX с BARAXDSMDX с IMIDX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с SDYPKSFX с FLCNXPKSFX с VOOPKSFX с VITSXPKSFX с QQQ

Доходность на риск

DSMDX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSMDXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.52

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.89

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.71

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

1.43

+6.38

DSMDX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и PKSFX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMDXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-54.46%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.19%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.05%

-21.82%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-22.02%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.87%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-7.16%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

5.58%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и PKSFX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMDXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.46%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

11.15%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

15.62%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

17.99%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

18.78%

+7.39%

Сравнение комиссий DSMDX и PKSFX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и PKSFX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PKSFX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.36%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.13%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Часто задаваемые вопросы

DSMDX and PKSFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMDX has higher volatility (8.62%) compared to PKSFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, DSMDX dropped -41.90% vs PKSFX's -54.46%.

DSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMDX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор