PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMDX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMDX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%38.50%

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%.

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DRESXDSMDX с DMCRXDSMDX с DREGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DEVDXDSMDX с DMAGXDSMDX с IMIDX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий DSMDX и PKSFX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DSMDX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.23

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.48

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.42

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

0.95

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.23

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между DSMDX и PKSFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и PKSFX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и PKSFX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMDXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-54.46%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.21%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-22.02%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-9.42%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-7.17%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.96%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и PKSFX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMDXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

4.62%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

11.11%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

18.95%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

17.90%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

18.79%

+7.17%