PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMDX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMDX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%54.94%

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DREGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DEVDXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий DSMDX и NEEGX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DSMDX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.56

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.16

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.25

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

10.67

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между DSMDX и NEEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и NEEGX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и NEEGX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMDXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-53.60%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-15.15%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-43.35%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-7.54%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-10.95%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.61%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и NEEGX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Needham Growth Fund (NEEGX) имеют волатильность 11.66% и 11.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMDXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

11.31%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

20.91%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

32.23%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

28.04%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

25.01%

+0.95%