PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMDX с DVSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 5 years, DSMDX returned 8.59%/yr vs 8.41%/yr for DVSMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DSMDX charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DVSMX.

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью 18.79%.

DSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.21%
С начала года
19.85%
6 месяцев
16.25%
1 год
40.81%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

DVSMX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.19%
С начала года
18.79%
6 месяцев
16.21%
1 год
52.27%
3 года*
24.44%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMDX и DVSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		19.85%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		18.79%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%89.04%

Correlation

The correlation between DSMDX and DVSMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.98

The correlation between DSMDX and DVSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DMAGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DEVDXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALF

Доходность на риск

DSMDX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXDVSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.09

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.68

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.44

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

12.95

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXDVSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.09

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и DVSMX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и DVSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMDXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-47.64%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-15.39%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.05%

-34.77%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-47.64%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.00%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-17.22%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.06%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и DVSMX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеют волатильность 8.62% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMDXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.49%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

19.93%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

25.36%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

28.83%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

29.46%

-3.48%

Сравнение комиссий DSMDX и DVSMX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DVSMX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и DVSMX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности DVSMX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.34%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.18%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DSMDX and DVSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSMDX has higher volatility (8.62%) compared to DVSMX (8.49%). In terms of maximum drawdown, DSMDX dropped -41.90% vs DVSMX's -47.64%.

DVSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMDX и DVSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор