PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMC с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMC с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DSMC returned 27.29% vs 46.19% for EPSV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMC charges 0.55%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности DSMC и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMC показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

DSMC

1 день
-1.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.29%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMC и EPSV

2026 (YTD)2025
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		12.84%16.31%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between DSMC and EPSV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.78

The correlation between DSMC and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSMC и EPSV

Секторы
DSMC
EPSV

Технологии

21.5%
22.7%

Потребительский циклический сектор

19.9%
5.8%

Промышленность

17.8%
24.9%

Энергетика

17.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Здравоохранение

5.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Финансовые услуги

4.1%
19.1%

Сырьевые материалы

3.5%
4.3%

Недвижимость

0.4%
7.5%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

DSMC
21.5%
EPSV
22.7%

Потребительский циклический сектор

DSMC
19.9%
EPSV
5.8%

Промышленность

DSMC
17.8%
EPSV
24.9%

Энергетика

DSMC
17.0%
EPSV
6.1%

Коммуникационные услуги

DSMC
6.0%
EPSV

-

Здравоохранение

DSMC
5.0%
EPSV
0.9%

Потребительский защитный сектор

DSMC
4.8%
EPSV
5.0%

Финансовые услуги

DSMC
4.1%
EPSV
19.1%

Сырьевые материалы

DSMC
3.5%
EPSV
4.3%

Недвижимость

DSMC
0.4%
EPSV
7.5%

Коммунальные услуги

DSMC

-

EPSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с AVUVDSMC с VFLO
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINNEPSV с HAPS

Доходность на риск

DSMC vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMC c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.62

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.68

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.19

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

18.03

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMC vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMC на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EPSV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMC и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.62

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.66

-1.91

Просадки

Сравнение просадок DSMC и EPSV

Максимальная просадка DSMC за все время составила -28.62%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMC и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMCEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-8.93%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-8.93%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.04%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.67%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.57%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMC и EPSV

Текущая волатильность для Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) составляет 4.40%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMCEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.05%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.80%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

17.75%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

18.14%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.14%

+2.25%

Сравнение комиссий DSMC и EPSV

DSMC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMC и EPSV

Дивидендная доходность DSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EPSV в 2.28%

ПозицияTTM2025202420232022
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.13%1.18%1.31%1.02%0.27%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSMC and EPSV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to DSMC (4.40%). In terms of maximum drawdown, DSMC dropped -28.62% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 27.29% for DSMC. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 27.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.13% for DSMC.

They also come from different issuers: Distillate and Harbor. Their fees differ too: 0.55% for DSMC and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMC и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор