Сравнение DSM с DIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DIAX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и DIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и DIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
DIAX Dimensional International Core Equity Fund | -5.70% | 10.13% | 16.51% | -2.11% | -6.11% | 24.72% | -6.85% | 16.99% | -8.53% | 33.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у DIAX с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям DIAX по среднегодовой доходности: 1.36% против 7.67% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
DIAX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и DIAX
DSM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии DIAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSM vs. DIAX — Ранг доходности на риск
DSM
DIAX
Сравнение DSM c DIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | DIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.32 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.41 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 1.63 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | DIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.32 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DSM и DIAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и DIAX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности DIAX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
DIAX Dimensional International Core Equity Fund | 8.54% | 7.89% | 7.71% | 8.19% | 7.39% | 6.15% | 7.33% | 6.68% | 7.69% | 5.63% | 6.95% | 7.41% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и DIAX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки DIAX в -44.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и DIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | DIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -44.96% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.63% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -20.59% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -44.96% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -8.81% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.96% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и DIAX
Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | DIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.97% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.40% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 16.38% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 14.28% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 17.46% | -4.01% |