PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с DIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSM с DIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) and DIAX (Dimensional International Core Equity Fund) are both mutual funds - DSM is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DIAX is a International Equity fund managed by Dimensional Fund Advisors. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DSM charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for DIAX.

Доходность

Сравнение доходности DSM и DIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DSM

1 день
0.33%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.70%
1 год
15.73%
3 года*
7.20%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.27%

DIAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSM и DIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		1.26%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%
DIAX
Dimensional International Core Equity Fund		-5.70%10.13%16.51%-2.11%-6.11%24.72%-6.85%16.99%-8.53%33.77%

Correlation

The correlation between DSM and DIAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

Dimensional International Core Equity Fund

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DMBDSM с DFPDSM с DHYDSM с DHFDSM с DMODSM с DMADSM с TNVIX
Часто сравнивают с DIAX:
DIAX с DMBDIAX с DFPDIAX с BDOAXDIAX с GOIGXDIAX с APDIXDIAX с DHFDIAX с GSIYX

Доходность на риск

DSM vs. DIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DIAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c DIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSM vs. DIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок DSM и DIAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMDIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и DIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMDIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

—

—

Сравнение комиссий DSM и DIAX

DSM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии DIAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и DIAX

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности DIAX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAX
Dimensional International Core Equity Fund		8.54%7.89%7.71%8.19%7.39%6.15%7.33%6.68%7.69%5.63%6.95%7.41%
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.71%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%

Часто задаваемые вопросы

DSM and DIAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSM и DIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор