PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSM с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSM с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DSM и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSM и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		-1.73%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям CAMSX по среднегодовой доходности: 1.36% против 7.95% соответственно.

DSM

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.24%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
1.36%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Small Cap Equity Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с DSM:
DSM с DHFDSM с DMODSM с DMBDSM с DMADSM с DIAXDSM с DFPDSM с DHY
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий DSM и CAMSX

DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.

CAMSX
Cambiar Small Cap Fund
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSM vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSM c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.57

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

5.04

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSM vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSM на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSM и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между DSM и CAMSX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSM и CAMSX

Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.54%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок DSM и CAMSX

Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-58.43%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.67%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-22.14%

-16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-41.99%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-8.95%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.90%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.64%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DSM и CAMSX

Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.00%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

12.53%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

20.12%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

18.67%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

20.74%

-7.29%