Сравнение DSM с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DSM и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSM и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DSM показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции DSM уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.62% соответственно.
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSM и AZBIX
DSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
DSM vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
DSM
AZBIX
Сравнение DSM c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSM | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.66 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.85 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.82 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSM | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DSM и AZBIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSM и AZBIX
Дивидендная доходность DSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DSM и AZBIX
Максимальная просадка DSM за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSM и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSM | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -40.80% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.76% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -29.85% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -40.80% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -5.35% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.80% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.19% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSM и AZBIX
Текущая волатильность для Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) составляет 4.49%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSM | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.23% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 13.00% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 19.97% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 20.54% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 21.31% | -7.86% |