PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSL с PDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSL с PDO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) is High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while PDO (PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund) is a stock. Over the past 5 years, DSL returned 1.49%/yr vs 2.56%/yr for PDO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSL и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSL показывает доходность 1.74%, а PDO немного ниже – 1.71%.

DSL

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
1.74%
1 год
-0.32%
3 года*
8.22%
5 лет*
1.49%
10 лет*
4.90%

PDO

1 день
0.46%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
1.71%
1 год
10.40%
3 года*
12.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSL и PDO

2026 (YTD)20252024202320222021
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		1.74%-0.01%15.00%23.41%-22.61%6.68%
PDO
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund		1.71%13.96%24.55%8.06%-23.40%4.67%

Correlation

The correlation between DSL and PDO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Solutions Fund

PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с BTZPDO с JEPIPDO с PPFIX

Доходность на риск

DSL vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSL c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSLPDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.00

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.42

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.93

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

3.09

-3.15

DSL vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PDO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSL и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSL и PDO

Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и PDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSLPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.51%

-36.83%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.18%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-16.55%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-34.03%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.24%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-14.22%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.37%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DSL и PDO

Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 2.52%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSLPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.96%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

9.46%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

10.47%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.45%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

15.47%

+4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSL и PDO

Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности PDO в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.34%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%
PDO
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund		11.65%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSL and PDO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDO has higher volatility (2.96%) compared to DSL (2.52%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs PDO's -36.83%.

PDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSL и PDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор