Сравнение DSL с ENB
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) is High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DSL returned 5.20%/yr vs 9.33%/yr for ENB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSL и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 5.20% против 9.33% соответственно.
DSL
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 5.20%
ENB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам DSL и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.38% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
ENB Enbridge Inc. | 20.83% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between DSL and ENB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between DSL and ENB has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. ENB — Ранг доходности на риск
DSL
ENB
Сравнение DSL c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSL | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.96 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.46 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.67 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DSL и ENB
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -46.35% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -9.10% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -15.78% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -28.32% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -44.07% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -2.98% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -10.83% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 3.63% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и ENB
Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 3.53%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.79% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 12.87% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 16.13% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.63% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 24.33% | -4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и ENB
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности ENB в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.13% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
ENB Enbridge Inc. | 4.93% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and ENB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.79%) compared to DSL (3.53%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор