Сравнение DSL с DSEEX
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and DSEEX (DoubleLine Shiller Enhanced CAPE) are both mutual funds - DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine, while DSEEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DSL returned 5.34%/yr vs 12.36%/yr for DSEEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DSL charges 2.28%/yr vs 0.54%/yr for DSEEX.
Доходность
Сравнение доходности DSL и DSEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции DSL уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.36% соответственно.
DSL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 5.34%
DSEEX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам DSL и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.56% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 16.39% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -1.08% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Correlation
The correlation between DSL and DSEEX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DSL
DSEEX
Сравнение DSL c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSL | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.28 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.96 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSL и DSEEX
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и DSEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -41.66% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.80% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -14.57% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -41.66% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -41.66% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.41% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -8.45% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.12% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и DSEEX
Текущая волатильность для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) составляет 2.18%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.95% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 8.87% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 11.49% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 22.87% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.72% | -1.62% |
Сравнение комиссий DSL и DSEEX
DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии DSEEX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и DSEEX
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности DSEEX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 5.00% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.23% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and DSEEX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSEEX has higher volatility (3.95%) compared to DSL (2.18%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs DSEEX's -41.66%.
DSEEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и DSEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор