Сравнение DSHGX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DSHGX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSHGX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 0.68% | 21.42% | 15.89% | 20.19% | -12.91% | 21.69% | 11.96% | 25.05% | -11.70% | 20.69% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 6.34% соответственно.
DSHGX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.73%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSHGX и MFWIX
DSHGX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
DSHGX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
DSHGX
MFWIX
Сравнение DSHGX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSHGX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.99 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.89 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 7.31 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSHGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DSHGX и MFWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSHGX и MFWIX
Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHGX DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio | 3.17% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DSHGX и MFWIX
Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSHGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -33.01% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -6.85% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -20.22% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -23.36% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.18% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.83% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.77% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSHGX и MFWIX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSHGX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.44% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 5.43% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 8.94% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 9.11% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 9.61% | +6.44% |