PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DSHGX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.98% соответственно.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с DFAWDSHGX с IWYDSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTXDSHGX с MVGIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий DSHGX и GLIFX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Доходность на риск

DSHGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.28

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.90

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.78

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

11.41

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между DSHGX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и GLIFX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и GLIFX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-29.65%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-9.00%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-17.15%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-29.65%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-6.13%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.35%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.19%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и GLIFX

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.77%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.40%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

10.73%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

10.71%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

13.25%

+2.80%