PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с TCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSFIX с TCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).

DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и TCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSFIX и TCPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		-0.12%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		0.31%6.75%1.77%5.32%-13.07%-1.01%6.72%7.91%0.16%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%.

DSFIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.96%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

TCPYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.96%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

Touchstone Impact Bond Fund

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с QDIBXDSFIX с FSMOXDSFIX с MCDWXDSFIX с DFSTX
Часто сравнивают с TCPYX:
TCPYX с LSSAXTCPYX с DFXIXTCPYX с TEGAXTCPYX с TRLVXTCPYX с UMMGXTCPYX с JIBEXTCPYX с PTSGX

Сравнение комиссий DSFIX и TCPYX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TCPYX в 0.51%.

TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DSFIX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TCPYX
Ранг доходности на риск TCPYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSFIXTCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.54

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

4.24

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSFIX vs. TCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и TCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSFIXTCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между DSFIX и TCPYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и TCPYX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TCPYX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.02%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%0.00%
TCPYX
Touchstone Impact Bond Fund		3.89%3.52%3.68%3.22%2.63%1.91%2.13%2.63%2.86%2.77%2.98%2.91%

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и TCPYX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и TCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSFIXTCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-18.12%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.94%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-18.12%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.19%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.23%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и TCPYX

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSFIXTCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.62%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.49%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.88%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

4.83%

+0.14%