Сравнение DSFIX с FEDUX

С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DSFIX и FEDUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что сопоставимо с доходностью FEDUX в 4.04%

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и FEDUX.

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.