PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSFIX с DFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

DSFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSFIX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		-0.12%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.40%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.

DSFIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.96%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.22%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с JLGMXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с QDIBXDSFIX с FSMOXDSFIX с MCDWXDSFIX с DFSTX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с UMMGXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий DSFIX и DFXIX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DSFIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSFIXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.21

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.70

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

8.75

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSFIX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSFIXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между DSFIX и DFXIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и DFXIX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DFXIX в 3.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.02%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и DFXIX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSFIXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-10.51%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.69%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-10.51%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.18%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.34%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.52%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и DFXIX

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSFIXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.06%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.83%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.85%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

3.58%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

29.85%

-24.88%