PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSEEX с DSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEEX с DSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSEEX (DoubleLine Shiller Enhanced CAPE) and DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) are both mutual funds - DSEEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DoubleLine, while DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DSEEX returned 11.77%/yr vs 4.90%/yr for DSL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DSEEX charges 0.54%/yr vs 2.28%/yr for DSL.

Доходность

Сравнение доходности DSEEX и DSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEEX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DSL с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции DSL по среднегодовой доходности: 11.77% против 4.90% соответственно.

DSEEX

1 день
0.32%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
0.70%
1 год
3.62%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.77%

DSL

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
1.74%
1 год
-0.32%
3 года*
8.22%
5 лет*
1.49%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEEX и DSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		0.70%9.49%12.84%27.03%-23.24%24.91%16.27%37.28%-3.99%21.61%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		1.74%-0.01%15.00%23.41%-22.61%7.39%-6.49%25.10%-6.04%16.39%

Correlation

The correlation between DSEEX and DSL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE

DoubleLine Income Solutions Fund

Часто сравнивают с DSEEX:
DSEEX с CAPEDSEEX с YAFFXDSEEX с YACKXDSEEX с SPYDSEEX с FXAIXDSEEX с PVALDSEEX с SPMO
Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO

Доходность на риск

DSEEX vs. DSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEEX
Ранг доходности на риск DSEEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEEX c DSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSEEXDSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.03

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.02

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.03

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-0.06

+1.36

DSEEX vs. DSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEEX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DSL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEEX и DSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSEEX и DSL

Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки DSL в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и DSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEEXDSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-49.51%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.16%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-14.43%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-34.18%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-49.51%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-6.04%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.71%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.85%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEEX и DSL

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEEXDSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.52%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

7.94%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

9.48%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

14.85%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.08%

+1.63%

Сравнение комиссий DSEEX и DSL

DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DSL в 2.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEEX и DSL

Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности DSL в 12.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		4.93%4.93%4.92%4.59%16.41%28.54%1.73%7.57%15.27%9.09%4.09%4.43%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.34%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%

Часто задаваемые вопросы

DSEEX and DSL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSEEX has higher volatility (4.63%) compared to DSL (2.52%). In terms of maximum drawdown, DSEEX dropped -41.66% vs DSL's -49.51%.

DSEEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEEX и DSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор