Сравнение DSEEX с DLFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и DLFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и DLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.99% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у DLFNX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции DLFNX по среднегодовой доходности: 11.79% против 1.83% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
DLFNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и DLFNX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DLFNX в 0.73%.
Доходность на риск
DSEEX vs. DLFNX — Ранг доходности на риск
DSEEX
DLFNX
Сравнение DSEEX c DLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | DLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.87 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.25 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.26 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 4.13 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.87 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и DLFNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и DLFNX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности DLFNX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и DLFNX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки DLFNX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и DLFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -17.33% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -2.86% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -17.33% | -24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -17.33% | -24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -2.55% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -2.74% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.87% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и DLFNX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.50% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 2.36% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 3.93% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 5.20% | +17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 4.27% | +17.42% |