PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSEEX с DLFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSEEX с DLFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSEEX (DoubleLine Shiller Enhanced CAPE) and DLFNX (DoubleLine Core Fixed Income Fund) are both mutual funds - DSEEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DoubleLine, while DLFNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DSEEX returned 12.01%/yr vs 1.78%/yr for DLFNX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DSEEX charges 0.54%/yr vs 0.73%/yr for DLFNX.

Доходность

Сравнение доходности DSEEX и DLFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSEEX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у DLFNX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции DLFNX по среднегодовой доходности: 12.01% против 1.78% соответственно.

DSEEX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.93%
1 год
3.18%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.35%
10 лет*
12.01%

DLFNX

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.07%
1 год
4.82%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSEEX и DLFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		-2.04%9.49%12.84%27.03%-23.24%24.91%16.27%37.28%-3.99%21.61%
DLFNX
DoubleLine Core Fixed Income Fund		-0.09%7.28%2.77%6.18%-13.08%-0.50%5.25%7.82%-0.27%4.41%

Correlation

The correlation between DSEEX and DLFNX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.06

Over the past year, DSEEX and DLFNX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE

DoubleLine Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DSEEX:
DSEEX с CAPEDSEEX с YAFFXDSEEX с YACKXDSEEX с SPYDSEEX с FXAIXDSEEX с PVALDSEEX с SPMO
Часто сравнивают с DLFNX:
DLFNX с TGLMXDLFNX с PGSIXDLFNX с SSASXDLFNX с AMFIXDLFNX с BILDXDLFNX с GUGAXDLFNX с SPY

Доходность на риск

DSEEX vs. DLFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEEX
Ранг доходности на риск DSEEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DLFNX
Ранг доходности на риск DLFNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLFNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLFNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLFNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLFNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLFNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSEEX c DLFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSEEXDLFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.33

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.96

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.63

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

4.96

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSEEX vs. DLFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSEEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DLFNX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEEX и DLFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSEEXDLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.33

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.80

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DSEEX и DLFNX

Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки DLFNX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и DLFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSEEXDLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-17.33%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-2.96%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-6.01%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-17.33%

-24.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-17.33%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-1.66%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-2.73%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.97%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DSEEX и DLFNX

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSEEXDLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.39%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

2.66%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

3.64%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

5.24%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

4.29%

+17.42%

Сравнение комиссий DSEEX и DLFNX

DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DLFNX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEEX и DLFNX

Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности DLFNX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLFNX
DoubleLine Core Fixed Income Fund		4.55%4.62%4.96%4.41%3.72%2.87%2.92%3.17%3.10%2.65%2.71%3.34%
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		5.04%4.93%4.92%4.59%16.41%28.54%1.73%7.57%15.27%9.09%4.09%4.43%

Часто задаваемые вопросы

DSEEX and DLFNX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSEEX has higher volatility (2.67%) compared to DLFNX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DSEEX dropped -41.66% vs DLFNX's -17.33%.

DLFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSEEX и DLFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор