PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLFNX с DBLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLFNX и DBLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLFNX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DBLFX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям DBLFX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.04% соответственно.


DLFNX

1 день
0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.07%
1 год
4.82%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.78%

DBLFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.08%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLFNX и DBLFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLFNX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
-0.09%7.28%2.77%6.18%-13.08%-0.50%5.25%7.82%-0.27%4.41%
DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
0.02%7.54%3.04%6.44%-12.76%-0.34%5.61%7.99%-0.01%4.66%

Correlation

The correlation between DLFNX and DBLFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.97

The correlation between DLFNX and DBLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Core Fixed Income Fund

DoubleLine Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

DLFNX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLFNX
Ранг доходности на риск DLFNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLFNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLFNX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLFNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLFNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLFNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DBLFX
Ранг доходности на риск DBLFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLFNX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLFNXDBLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

5.31

-0.34

DLFNX vs. DBLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLFNX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLFX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLFNX и DBLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLFNXDBLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DLFNX и DBLFX

Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DBLFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLFNXDBLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-17.09%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.92%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.01%

-6.05%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-17.09%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.33%

-17.09%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.59%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.57%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DLFNX и DBLFX

DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеют волатильность 1.39% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLFNXDBLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.71%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

3.66%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.24%

5.24%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

4.29%

0.00%

Сравнение комиссий DLFNX и DBLFX

DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DBLFX в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLFNX и DBLFX

Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности DBLFX в 4.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
4.81%4.87%5.22%4.66%3.99%3.12%3.17%3.42%3.35%2.90%2.95%3.59%
DLFNX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
4.55%4.62%4.96%4.41%3.72%2.87%2.92%3.17%3.10%2.65%2.71%3.34%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, DLFNX and DBLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBLFX has higher volatility (1.39%) compared to DLFNX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DLFNX dropped -17.33% vs DBLFX's -17.09%.

DBLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLFNX и DBLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор