Сравнение DLFNX с DBLFX
DLFNX (DoubleLine Core Fixed Income Fund) and DBLFX (DoubleLine Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from DoubleLine. Over the past 10 years, DLFNX returned 1.78%/yr vs 2.04%/yr for DBLFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DLFNX charges 0.73%/yr vs 0.47%/yr for DBLFX.
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DBLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DBLFX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям DBLFX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.04% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.78%
DBLFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам DLFNX и DBLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.09% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 0.02% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
Correlation
The correlation between DLFNX and DBLFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between DLFNX and DBLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFNX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск
DLFNX
DBLFX
Сравнение DLFNX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DBLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 5.31 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.87 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DBLFX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DBLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFNX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -17.09% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -2.92% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -6.05% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -17.09% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -17.09% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.59% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.57% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеют волатильность 1.39% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.71% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.66% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.24% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 4.29% | 0.00% |
Сравнение комиссий DLFNX и DBLFX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DBLFX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DBLFX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности DBLFX в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.81% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.55% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DLFNX and DBLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBLFX has higher volatility (1.39%) compared to DLFNX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DLFNX dropped -17.33% vs DBLFX's -17.09%.
DBLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLFNX и DBLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор