Сравнение DSEEX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -7.19% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DSEEX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 11.57% против 3.62% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 11.57%
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и DBLLX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
DSEEX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DSEEX
DBLLX
Сравнение DSEEX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 3.75 | -3.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 5.19 | -4.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.29 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.05 | -4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 21.50 | -21.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 3.75 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.72 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.91 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.68 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и DBLLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и DBLLX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.86% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и DBLLX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -10.13% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -1.35% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -10.13% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -10.13% | -31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -0.92% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -1.31% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.25% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и DBLLX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.35% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 0.75% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 1.43% | +13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 1.93% | +20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 1.90% | +19.78% |