Сравнение DSCVX с TISBX
DSCVX (BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DSCVX charges 1.11%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.
Доходность
Сравнение доходности DSCVX и TISBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TISBX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 20.67%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам DSCVX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 10.17% | 10.21% | 3.68% | 9.01% | -17.55% | 15.93% | 18.98% | 21.12% | -19.99% | 24.42% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 20.67% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Correlation
The correlation between DSCVX and TISBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between DSCVX and TISBX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCVX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
DSCVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TISBX
Сравнение DSCVX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCVX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCVX и TISBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCVX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCVX и TISBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCVX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.40% | — |
Сравнение комиссий DSCVX и TISBX
DSCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCVX и TISBX
Дивидендная доходность DSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TISBX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 4.19% | 1.48% | 0.50% | 1.36% | 4.05% | 9.75% | 0.20% | 0.16% | 29.45% | 12.41% | 0.41% | 4.10% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.42% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
DSCVX and TISBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSCVX и TISBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор