PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DSCO с GNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DSCO и GNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DSCO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GNMA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
0.41%
С начала года
0.60%
1 год
5.69%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCO и GNMA


Correlation

The correlation between DSCO and GNMA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Securitized Credit ETF

iShares GNMA Bond ETF

Доходность на риск

DSCO vs. GNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DSCO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCO c GNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DSCOGNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

DSCO vs. GNMA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSCO и GNMA

Максимальная просадка DSCO за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCO и GNMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DSCOGNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-17.09%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.37%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.64%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCO и GNMA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DSCOGNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

4.25%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

6.64%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

5.14%

-2.71%

Сравнение комиссий DSCO и GNMA

DSCO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCO и GNMA

Дивидендная доходность DSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GNMA в 4.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCO
DoubleLine Securitized Credit ETF
2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
4.26%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%

Часто задаваемые вопросы


DSCO and GNMA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DSCO.

GNMA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.26% for DSCO.

They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DSCO and 0.15% for GNMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCO и GNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор