Сравнение DSCO с MBB
DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. DSCO is actively managed, while MBB is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DSCO charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for MBB.
Доходность
Сравнение доходности DSCO и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам DSCO и MBB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.07% |
Correlation
The correlation between DSCO and MBB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCO vs. MBB — Ранг доходности на риск
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBB
Сравнение DSCO c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCO | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCO и MBB
Максимальная просадка DSCO за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCO и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCO | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -17.64% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.54% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.34% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCO и MBB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCO | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 4.43% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 6.85% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 5.33% | -2.90% |
Сравнение комиссий DSCO и MBB
DSCO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCO и MBB
Дивидендная доходность DSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MBB в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.30% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
DSCO and MBB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for DSCO.
MBB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.26% for DSCO.
They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DSCO and 0.06% for MBB.
Подберите оптимальное распределение для DSCO и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор