PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCLX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCLX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCLX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		2.75%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%27.65%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DSCLX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DSCLX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.81% соответственно.

DSCLX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.75%
6 месяцев
8.00%
1 год
31.58%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.46%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с DSCLX:
DSCLX с DFSPXDSCLX с SPDWDSCLX с VEUDSCLX с FSGEXDSCLX с ANDIXDSCLX с FSOSXDSCLX с DFEOX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий DSCLX и TBGVX

DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DSCLX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCLXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.66

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.23

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.02

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

7.41

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCLX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCLXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между DSCLX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и TBGVX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		3.29%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и TBGVX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCLXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-50.97%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.56%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-17.71%

-14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-31.18%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.57%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.09%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и TBGVX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCLXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.05%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

7.44%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

12.34%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

11.04%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

12.65%

+3.84%