PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCLX с RWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCLX с RWIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSCLX (DFA International Social Core Equity Portfolio) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DSCLX returned 9.29%/yr vs 0.97%/yr for RWIIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSCLX charges 0.27%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и RWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCLX показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у RWIIX с доходностью 4.86%.

DSCLX

1 день
-2.12%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.78%
3 года*
20.03%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.36%

RWIIX

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.93%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.02%
1 год
15.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCLX и RWIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		8.97%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%0.87%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		4.86%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%

Correlation

The correlation between DSCLX and RWIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г.

0.62

The correlation between DSCLX and RWIIX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Часто сравнивают с DSCLX:
DSCLX с DFSPXDSCLX с SPDWDSCLX с VEUDSCLX с FSGEXDSCLX с FSOSXDSCLX с DFEOXDSCLX с DFESX
Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWMIXRWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с CREMXRWIIX с EPDIXRWIIX с EPDPX

Доходность на риск

DSCLX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSCLXRWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.48

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.03

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.51

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

6.50

+2.18

DSCLX vs. RWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWIIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и RWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и RWIIX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и RWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCLXRWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-20.34%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-6.94%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.73%

-20.34%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-20.34%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.76%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.78%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.67%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и RWIIX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCLXRWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.78%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.42%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

11.77%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

11.68%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

10.98%

+5.35%

Сравнение комиссий DSCLX и RWIIX

DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и RWIIX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности RWIIX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		3.10%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		8.33%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSCLX and RWIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCLX has higher volatility (5.22%) compared to RWIIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, DSCLX dropped -42.26% vs RWIIX's -20.34%.

DSCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCLX и RWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор