PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCLX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCLX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCLX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		-2.02%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%27.65%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DSCLX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 7.06% соответственно.

DSCLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
3.16%
1 год
26.13%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.94%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с DSCLX:
DSCLX с DFSPXDSCLX с SPDWDSCLX с VEUDSCLX с ANDIXDSCLX с FSGEXDSCLX с FSOSXDSCLX с DFEOX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий DSCLX и IVFIX

DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DSCLX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCLXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.98

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.58

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

4.08

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

17.43

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCLX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCLXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.21

+0.26

Корреляция

Корреляция между DSCLX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и IVFIX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		3.45%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и IVFIX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCLXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-51.49%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.47%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-21.29%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-33.46%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-6.58%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-11.69%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.98%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и IVFIX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCLXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.54%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.10%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.63%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

12.96%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.74%

+1.72%