Сравнение DSCLX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 1.18% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 9.87% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.29%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и GTMIX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
DSCLX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DSCLX
GTMIX
Сравнение DSCLX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.67 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.40 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.54 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 16.76 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и GTMIX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.34% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и GTMIX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -58.31% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.24% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -28.81% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -40.32% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -4.51% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -12.75% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.38% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и GTMIX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.97% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.56% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.56% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.91% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.06% | +0.43% |