Сравнение DSCLX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | -2.02% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.94% против 13.60% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.94%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и DFUSX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSCLX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DSCLX
DFUSX
Сравнение DSCLX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.85 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.32 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.87 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.25 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.85 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и DFUSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и DFUSX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.45% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и DFUSX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -54.96% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.10% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -24.58% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -33.79% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -8.88% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -10.66% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.62% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и DFUSX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.25% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.64% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 17.96% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.83% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.03% | -1.57% |