Сравнение DSCIX с MISGX
DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) and MISGX (Meridian Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCIX returned 9.70%/yr vs 8.88%/yr for MISGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DSCIX charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for MISGX.
Доходность
Сравнение доходности DSCIX и MISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSCIX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у MISGX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции DSCIX превзошли акции MISGX по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.88% соответственно.
DSCIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.70%
MISGX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам DSCIX и MISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 21.19% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 3.86% | -1.28% | 13.89% | 14.02% | -24.63% | 8.55% | 27.78% | 18.96% | 0.40% | 22.83% |
Correlation
The correlation between DSCIX and MISGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between DSCIX and MISGX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCIX vs. MISGX — Ранг доходности на риск
DSCIX
MISGX
Сравнение DSCIX c MISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCIX | MISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.14 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | 1.07 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.94 | 3.24 | +20.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCIX | MISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.83 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DSCIX и MISGX
Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки MISGX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и MISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCIX | MISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -41.11% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -13.54% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -27.23% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -37.70% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.60% | -41.11% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.29% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -11.29% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.27% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCIX и MISGX
Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 4.53%, в то время как у Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCIX | MISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.89% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.46% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 17.52% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 21.36% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 21.23% | +2.02% |
Сравнение комиссий DSCIX и MISGX
DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MISGX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCIX и MISGX
Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности MISGX в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.96% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 7.59% | 7.89% | 3.76% | 0.00% | 14.39% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.18% | 0.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
DSCIX and MISGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISGX has higher volatility (5.89%) compared to DSCIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, DSCIX dropped -47.60% vs MISGX's -41.11%.
DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSCIX и MISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор