PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSBFX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSBFX с TIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

DSBFX управляется Domini. Фонд был запущен 1 июн. 2000 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DSBFX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSBFX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		-0.16%6.07%1.73%5.73%-15.11%-0.80%10.10%9.15%-0.77%3.28%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, DSBFX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции DSBFX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.01% соответственно.

DSBFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.09%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.55%

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Bond Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с DSBFX:
DSBFX с DOMIXDSBFX с CAREXDSBFX с DSEFXDSBFX с GUGAXDSBFX с SSASXDSBFX с AMFIXDSBFX с BCOIX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий DSBFX и TIBDX

DSBFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

DSBFX
Domini Impact Bond Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

DSBFX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSBFX
Ранг доходности на риск DSBFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSBFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSBFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSBFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSBFX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSBFXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.38

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.73

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

5.37

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSBFX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSBFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSBFX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSBFXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.95

-0.61

Корреляция

Корреляция между DSBFX и TIBDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSBFX и TIBDX

Дивидендная доходность DSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности TIBDX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		2.85%3.09%3.13%2.59%1.81%2.31%5.03%2.38%2.67%1.70%0.48%0.55%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок DSBFX и TIBDX

Максимальная просадка DSBFX за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSBFX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSBFXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-18.82%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.98%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-18.82%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.10%

-18.82%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.34%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.31%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSBFX и TIBDX

Текущая волатильность для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) составляет 1.36%, в то время как у TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что DSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSBFXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.54%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.56%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.25%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.59%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.71%

+0.29%