PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSBFX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSBFX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

DSBFX управляется Domini. Фонд был запущен 1 июн. 2000 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DSBFX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSBFX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		-0.16%6.07%1.73%5.73%-15.11%-0.80%10.10%9.15%0.79%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, DSBFX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

DSBFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.09%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.55%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с DSBFX:
DSBFX с DOMIXDSBFX с CAREXDSBFX с DSEFXDSBFX с TIBDXDSBFX с AMFIXDSBFX с ARINXDSBFX с BCOIX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с GUGAX

Сравнение комиссий DSBFX и MWIGX

DSBFX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
DSBFX
Domini Impact Bond Fund

Доходность на риск

DSBFX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSBFX
Ранг доходности на риск DSBFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSBFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSBFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSBFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSBFX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSBFXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.38

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.07

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.24

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

8.14

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSBFX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSBFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MWIGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSBFX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSBFXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.70

-0.36

Корреляция

Корреляция между DSBFX и MWIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSBFX и MWIGX

Дивидендная доходность DSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		2.85%3.09%3.13%2.59%1.81%2.31%5.03%2.38%2.67%1.70%0.48%0.55%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSBFX и MWIGX

Максимальная просадка DSBFX за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSBFX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSBFXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-18.32%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.35%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-18.32%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.73%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.54%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.65%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DSBFX и MWIGX

Domini Impact Bond Fund (DSBFX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что DSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSBFXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.26%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.04%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.48%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

4.91%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.78%

+0.22%