PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSBFX с CAREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSBFX с CAREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX).

DSBFX управляется Domini. Фонд был запущен 1 июн. 2000 г.. CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DSBFX и CAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSBFX и CAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		-0.16%6.07%1.73%5.73%-15.11%-0.80%7.78%
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%

Доходность по периодам

С начала года, DSBFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у CAREX с доходностью 2.84%.

DSBFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.09%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.55%

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Bond Fund

Domini Sustainable Solutions Fund

Часто сравнивают с DSBFX:
DSBFX с DOMIXDSBFX с MWIGXDSBFX с DSEFXDSBFX с ARINXDSBFX с TIBDXDSBFX с AMFIXDSBFX с HOBIX
Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSEFXCAREX с ARTHXCAREX с FGIAXCAREX с CAEIXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEX

Сравнение комиссий DSBFX и CAREX

DSBFX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CAREX в 1.40%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
DSBFX
Domini Impact Bond Fund

Доходность на риск

DSBFX vs. CAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSBFX
Ранг доходности на риск DSBFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSBFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSBFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSBFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSBFX c CAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSBFXCAREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.78

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.93

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

8.42

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSBFX vs. CAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSBFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа CAREX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSBFX и CAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSBFXCAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между DSBFX и CAREX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSBFX и CAREX

Дивидендная доходность DSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CAREX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		2.85%3.09%3.13%2.59%1.81%2.31%5.03%2.38%2.67%1.70%0.48%0.55%
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSBFX и CAREX

Максимальная просадка DSBFX за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки CAREX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSBFX и CAREX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSBFXCAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-43.11%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-10.99%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-41.05%

+20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-10.48%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-21.43%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.53%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DSBFX и CAREX

Текущая волатильность для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) составляет 1.36%, в то время как у Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что DSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSBFXCAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

7.70%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

12.05%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

17.88%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

19.51%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

21.11%

-16.11%