PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSBFX с DOMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSBFX с DOMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSBFX (Domini Impact Bond Fund) and DOMIX (Domini Impact International Equity Fund) are both mutual funds - DSBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Domini, while DOMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Domini. Over the past 10 years, DSBFX returned 1.53%/yr vs 7.90%/yr for DOMIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DSBFX charges 0.87%/yr vs 1.37%/yr for DOMIX.

Доходность

Сравнение доходности DSBFX и DOMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Domini Impact International Equity Fund (DOMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSBFX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у DOMIX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции DSBFX уступали акциям DOMIX по среднегодовой доходности: 1.53% против 7.90% соответственно.

DSBFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.03%
3 года*
3.90%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.53%

DOMIX

1 день
0.32%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.41%
6 месяцев
12.20%
1 год
23.32%
3 года*
20.25%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSBFX и DOMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		0.63%6.07%1.73%5.73%-15.11%-0.80%10.10%9.15%-0.77%3.28%
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		9.41%30.81%8.24%21.39%-20.84%10.69%5.73%16.94%-16.35%24.61%

Correlation

The correlation between DSBFX and DOMIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2006 г.

-0.09

The correlation between DSBFX and DOMIX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Bond Fund

Domini Impact International Equity Fund

Часто сравнивают с DSBFX:
DSBFX с MWIGXDSBFX с TGRNXDSBFX с ARINXDSBFX с CAREXDSBFX с TIBDXDSBFX с DSEFXDSBFX с HOBIX
Часто сравнивают с DOMIX:
DOMIX с DSEFXDOMIX с CAREXDOMIX с FSKLXDOMIX с PZRIXDOMIX с ^GSPCDOMIX с PTSIXDOMIX с FIGSX

Доходность на риск

DSBFX vs. DOMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSBFX
Ранг доходности на риск DSBFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSBFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSBFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSBFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSBFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DOMIX
Ранг доходности на риск DOMIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOMIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSBFX c DOMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и Domini Impact International Equity Fund (DOMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSBFXDOMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.44

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.11

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.93

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

7.48

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSBFX vs. DOMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSBFX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOMIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSBFX и DOMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSBFXDOMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.52

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DSBFX и DOMIX

Максимальная просадка DSBFX за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DOMIX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSBFX и DOMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSBFXDOMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-66.21%

+46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-11.71%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-14.51%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-33.83%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.10%

-40.31%

+20.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.39%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-16.74%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.01%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSBFX и DOMIX

Текущая волатильность для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) составляет 1.38%, в то время как у Domini Impact International Equity Fund (DOMIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSBFXDOMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.00%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.83%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

15.69%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

16.11%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

16.76%

-11.75%

Сравнение комиссий DSBFX и DOMIX

DSBFX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DOMIX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSBFX и DOMIX

Дивидендная доходность DSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DOMIX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOMIX
Domini Impact International Equity Fund		1.78%1.94%3.00%2.00%1.92%1.17%0.50%2.77%5.14%2.52%1.88%3.19%
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		3.13%3.09%3.13%2.59%1.81%2.31%5.03%2.38%2.67%1.70%0.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

DSBFX and DOMIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOMIX has higher volatility (5.00%) compared to DSBFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, DSBFX dropped -20.10% vs DOMIX's -66.21%.

DOMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSBFX и DOMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор