PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSBFX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSBFX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

DSBFX управляется Domini. Фонд был запущен 1 июн. 2000 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DSBFX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSBFX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		-0.16%6.07%1.73%5.73%-15.11%-0.80%10.10%9.15%-0.77%3.28%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DSBFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSBFX имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции TGLMX немного отстают с 1.52%.

DSBFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.09%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.55%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Impact Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с DSBFX:
DSBFX с DOMIXDSBFX с CAREXDSBFX с DSEFXDSBFX с MWIGXDSBFX с TIBDXDSBFX с AMFIXDSBFX с ARINX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий DSBFX и TGLMX

DSBFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

DSBFX
Domini Impact Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

DSBFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSBFX
Ранг доходности на риск DSBFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSBFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSBFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSBFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSBFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSBFXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.10

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

5.02

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSBFX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSBFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSBFX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSBFXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между DSBFX и TGLMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSBFX и TGLMX

Дивидендная доходность DSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		2.85%3.09%3.13%2.59%1.81%2.31%5.03%2.38%2.67%1.70%0.48%0.55%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок DSBFX и TGLMX

Максимальная просадка DSBFX за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSBFX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSBFXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-22.26%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.28%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-22.17%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.10%

-22.26%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.63%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.80%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DSBFX и TGLMX

Текущая волатильность для Domini Impact Bond Fund (DSBFX) составляет 1.36%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSBFXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.77%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.89%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

5.01%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

7.03%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.57%

-0.57%